Transparenz für die Unternehmenssteuerung

Für eine Optimierung der Chancen-Risiken-Balance müssen im Rahmen der Gesamtbanksteuerung übergreifend für alle Bankgeschäfte die eingegangenen Risiken und ihr Beitrag zur P&L transparent dargestellt werden. Die Kompetenz von Capgemini sd&m in Methoden der Business Intelligence (BI) und der Gestaltung leistungsfähiger bankweiter DWH hat entscheidenden Einfluss auf die Ermittlung aussagefähiger Kennzahlen und die hochperformante Simulation von Risikoszenarien.

Im Zuge der Erfahrungen aus der Finanzmarktkrise äußert die Bankenaufsicht dringenden Handlungsbedarf zu Änderungen am Risikomanagementsystem der Banken (Steuerung von Liquiditätsrisiken, Konzentrationsrisiken, Stresstests, Bewertungsverfahren für strukturierte Produkte). Zudem sind die gesetzlichen Vorschriften aus § 25 a KWG, MaRisk, Basel II zu adaptieren. Diese Anforderungen treffen in der IT oft auf historisch gewachsene und verteilte Anwendungslandschaften mit mehreren operativen Kern- bzw. Positionsführungssystemen.

Ein Schlüssel zum Erfolg liegt in einer integrierten, konsistenten und gesamtbankweiten Datenbasis zur Sammlung und Aufbereitung aller risikorelevanten Positionen. In diesem DWH finden insbesondere Bereinigungen der weitverbreiteten mehrfachen Positionsführung bestimmter Instrumente statt („Schattenbestände“). Darüber hinaus werden für die VaR-Ermittlung aktuelle, qualitätsgesicherte Marktdaten unterschiedlicher Provider benötigt: Diese können effizient in einer zentralen Marktdatenbank verwaltet werden und stehen so den Geschäftseinheiten in der jeweils passenden Konsolidierungsform zur Verfügung.

Durch die transparente und nachvollziehbare Bewertung von Risikopositionen können Banken ihr wichtiges Eigenkapital besser einsetzen und risikoreiche Elemente komplex strukturierter Finanzinstrumente schneller identifizieren. Dadurch verschaffen sie sich einen Wettbewerbsvorteil im Markt. Werden darüber hinaus die Grundlagen für eine Simulation anspruchsvoller Risikoszenarien (Stresstest) geschaffen, können zusätzlich die Portfolios besser an sich ändernde Marktsituationen angepasst werden.

Capgemini sd&m berät Banken bei der Schaffung leistungsfähiger Software-Architekturen für das Risikomanagement und bringt zusätzlich die notwendige Umsetzungskompetenz mit. Unser Leistungsspektrum reicht dabei von der Einführung eines bankweiten DWH über die Einbindung von regelbasierten Tools für die sich häufig ändernde Geschäftslogik und die passgenauen Adapterlösungen für die Anbindung diverser Marktdatenanbieter bis hin zur Implementierung komplexer Methoden der Business Intelligence.